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南アフリカ ランド
   Zuid Afrikaansche Republiek, ZAR

★リンク集
【チャート】
南アフリカランド/円 10分足(Chart park)

Yahoo! USA   ZAR/JPY  ZAR/USD  ZAR/CHF
【南アフリカランドの情報】
南アフリカランド・テクニカル分析

【ニューヨーク金 価格チャート(フジフューチャーズより)】
日足  週足  月足
【ニューヨーク白金 価格チャート】
日足  週足  月足

南アフリカ共和国について
2010/6/9一部書き換え。


参考となるホームページへのリンクです。
Wikipedia
外務省
三菱商事フューチャーズ証券
世界一の格差社会で暮らして
外務省 海外安全ホームページ(危険情報)

これらをみると、

【南アフリカ共和国の概略】
人口4,900万人(黒人が79%、白人が9%、アジア系2.5%)
   アジア系の多くがインド系(約100万人)
平均寿命48.9歳
国民の約80%がキリスト教。
面積122万km2(日本の3.3倍)。
英語は11ある公用語のひとつ。
2008年のGDPは2770億ドル=約25兆円(世界31位) ・ 1人あたりGDP 5,693ドル (世界76位)。
最大の都市はヨハネスブルグ (388万人)。
 ヨハネスブルグの別名=世界最悪の犯罪都市。 殺人・強盗・強姦・暴行のメッカ。
 1日あたりの殺被害者は80人。 外国人駐在員 or 観光客は、1日あたり20人が殺害される。
1994年にアパルトヘイトは廃止。
輸出相手国は1位から順に、日、米、独、英、中(2008年)。
輸入相手国は1位から順に、独、中、米、日、英(2008年)。
輸出品目の内訳(2009年)は、野村證券によると、貴金属(金・プラチナ・ダイヤモンド)が25%、鉱産物(石炭・鉄鉱石)が20%、ベースメタル(鉄鋼・アルミ)が14%、自動車・輸送機器が9%、機械部品8.5%、化学製品5.5%。

【南アフリカ共和国の利点】
・BRICSの「S」として、今後の経済発展が見込まれている。
・2010年にサッカー・ワールドカップが開催される。
・金、ダイヤ、プラチナ、ウラン、鉄鉱石、石炭、希金属などの産出が多い
  金・プラチナ・クロムの埋蔵量は世界一、ダイヤモンドは世界第二位
  金が輸出の7%を占める。
  プラチナ(白金)は、2009年時点で、世界の産出量の78.7%(ちなみに2位はロシアの11.2%)、埋蔵量は88.7%を占める。
・自動車工場などがたくさんある
  ダイムラー・クライスラー(ベンツCクラスの右ハンドルは南アフリカ製で日本へ輸出されている)、
  BMW、フォルクスワーゲン、日産など
・19歳以下が全人口の4割を占める。

【南アフリカ共和国の欠点】
・世界一の格差社会
・高い失業率(22.9%、2008年)
   1997年以降失業率は20%以上が続いている。
・戦争中の国を除き、治安が世界一悪い
   ただし、ときどきコロンビアには負けることもあるそうです。
    治安の悪さはコロンビアと世界1位を争い続けています。
   殺人は米国の7倍、日本の36倍。
   殺人+殺人未遂は日本の110倍。
   強姦(レイプ)は日本の120倍。
    南アフリカ人男性の27%が「成人女性 or 少女をレイプした経験がある」と回答している報告がある。
・電力が慢性的に不足している。
・エイズの蔓延
   死亡原因の1位。
   成人の約20%、全国民の12%がHIV陽性と推計されている。
   このため、平均寿命は年々低下しており、2009年で49歳。
   2008年には総人口が減少した。
   妊産婦HIV感染率は29.5%。
・国民のIQが72と低い(Wikipedia英語版より)。
   日本人のIQは平均105であり、日本人でいうと100人中下から2番目くらいの人のIQが南アフリカ国民の平均レベルの人のIQに近い、ということです。

ランドの特徴

2007/2/5記載

(1) スワップが高い
  レバレッジ1倍で、年利は約8.1%
(2) ボラティリティ(通貨の変動性)が高い
  ランドはスイスフラン・ユーロ・米ドルなどに比べて、約2倍変動性が高い。
(3) 取引手数料が高い
  ランドの手数料率は0.4〜1%
  一方、くりっく365三貴商事の米ドルでは、1万ドルあたりの往復手数料は620円(手数料率約0.05%)
(4) コモディティー通貨であり商品市況と相関する。とくに金価格と相関するNY金日足チャート
(5) インフレのリスクがある(インフレ→ランド下落)
(6) エマージング通貨であり、資金が逃げやすい


以上より、ランドは、ボラティリティが高く、スワップが高い、つまりハイリスク・ハイリターン投資です。
また、取引手数料率が高く、スイングトレードや短期のトレードには不向きです。


★FXでランドを扱っている主な会社   2007/2/5現在

(1) セントラル短資
 1万ランドより取り扱い。1万ランドあたりの、スワップ38円、取引手数料500円、スプレッド6銭。
 10万ランドの往復手数料は16000円(手数料率は約1%)
(2) マネーパートナーズ
 1万ランドより取り扱い。1万ランドあたりの、スワップ38円、取引手数料0円、スプレッド8銭。
 10万ランドの往復手数料は8000円(手数料率は約0.5%)
(3) 三菱商事フューチャーズ証券
 10万ランドより取り扱い。10万ランドあたりの、スワップ370円、取引手数料500円、スプレッド5銭。
 10万ランドの往復手数料は6000円(手数料率は約0.38%)
(4) FXプライム
 1万ランドより取り扱い。1万ランドあたりの、スワップ39円、取引手数料500円、スプレッド6銭。
 10万ランドの往復手数料は12000円(手数料率は約0.75%):取引手数料は10万通貨単位以上では1万通貨単位で300円になるので。
(5) 外為オンライン
 10万ランドより取り扱い。10万ランドあたりの、スワップ390円、取引手数料0円、スプレッド8銭。
 10万ランドの往復手数料は8000円(手数料率は約0.5%)
など...。

1万ランド単位(約16万円)で取引されるなら、マネーパートナーズがよいかと思います。
10万ランド単位(約160万円)で取引されるなら、三菱商事フューチャーズ証券 or 外為オンラインがよいかと思います。

★「ランド買い+スイスフラン売り」戦略   別名「ランスイ」    2007/1/31記載

これも、「サヤ取り」の部類に入るのでしょうか???

2002年9月以降のデータで、三菱商事フューチャーズ証券のエキスパートコース(レバレッジ約30倍のコース、取引証拠金は10万ランドが5万円、1万スイスフランが3.5万円)を使った場合で解析してみました。

(1)「10万ランド買い、1万スイスフラン売り」のペア
10万ランド≒166万円、1万スイスフラン≒97万円ですから、
円からみると、「97万円分のランド/スイスフラン」のポジションと、「69万円分のランド/円」のポジションの合成ともいえます。

1ペアあたり必要な保証金=取引保証金の額+下落する額=8.5万円+35.6万円=44.1万円
 (過去のデータからの下落は最大約35.6万円)
スワップは1日320円、1年で11.6万円。
 下落する額をスワップで埋め合わせるのに3.04年かかります。
1年間の利回り(単利)=1年のスワップ÷必要な保証金額=約26.5%です


(2)「20万ランド買い、3万スイスフラン売り」
ランド買いの額とスイスフラン売りの額を同じくらいにしたペアです。
20万ランド≒332万円、3万スイスフラン≒291万円ですから、
円からみると、「291万円分のランド/スイスフラン」のポジションと、「41万円分のランド/円」のポジションの合成ともいえます。

1ペアあたり必要な保証金=取引保証金の額+下落する額=20.5万円+55.2万円=75.7万円
 (過去のデータからの下落は最大約55.2万円)
スワップは1日500円、1年で18.25万円。
 下落する額をスワップで埋め合わせるのに3.03年かかります。
1年間の利回り(単利)=1年のスワップ÷必要な保証金額=約24.1%です


(3)「10万ランド買い、3万スイスフラン売り」
ランドの変動性がスイスフランの約2倍高いので、このポジションを考えました。
10万ランド≒166万円、3万スイスフラン≒291万円ですから、
円からみると、「166万円分のランド/スイスフラン」のポジションと、「125万円の円/スイスフラン」のポジションの合成ともいえます。

1ペアあたり必要な保証金=取引保証金の額+下落する額=15.5万円+7.0万円=22.5万円
 (過去のデータからの下落は最大約7.0万円)
スワップは1日220円、1年で8.03万円。
 下落する額をスワップで埋め合わせるのに0.88年かかります。
1年間の利回り(単利)=1年のスワップ÷必要な保証金額=約35.6%です


(1)〜(3)を比較してみると、(3)が良さそうに思います。


(3)を三菱商事フューチャーズ証券のアクティブコース(レバレッジ約20倍のコース、取引証拠金は10万ランドが7.5万円、1万スイスフランが5万円)で計算してみると、
1ペアあたり必要な保証金=取引保証金の額+下落する額=22.5万円+7.0万円=29.5万円
 (過去のデータからの下落は最大約7.0万円)
スワップは1日220円、1年で8.03万円。
 下落する額をスワップで埋め合わせるのに0.88年かかります。
1年間の利回り(単利)=1年のスワップ÷必要な保証金額=約27.2%です


(3)を三菱商事フューチャーズ証券のスタンダードコース(レバレッジ約13倍のコース、取引証拠金は10万ランドが10万円、1万スイスフランが7.5万円)で計算してみると、
1ペアあたり必要な保証金=取引保証金の額+下落する額=32.5万円+7.0万円=39.5万円
 (過去のデータからの下落は最大約7.0万円)
スワップは1日220円、1年で8.03万円。
 下落する額をスワップで埋め合わせるのに0.88年かかります。
1年間の利回り(単利)=1年のスワップ÷必要な保証金額=約20.3%です

★「ランド買い、円売り」

〜〜〜〜単純なランド/円ポジションは長期投資としてはおすすめできません (^_^)
       ランド(Rand)買いポジションの順バリのスイングトレードをおすすめします。
       証拠金60万円で10万ランド/円の取引をおすすめします。
       (証拠金6万円で1万ランド/円    〃       )

2002年9月以降のデータで、三菱商事フューチャーズ証券のエキスパートコース(レバレッジ約30倍のコース、取引証拠金は10万ランドが5万円、1万スイスフランが3.5万円)を使った場合で解析してみました。

仮に、「10万ランド買い」ポジションでやってみると、、、、
日本円に換算すると、「166万円分のランド/円」のポジションになります。

1ペアあたり必要な保証金=取引保証金の額+下落する額=5万円+51.5万円=56.5万円
 (過去のデータからの下落は最大約51.5万円)
スワップは1日370円、1年で13.50万円。
 下落する額をスワップで埋め合わせるのに3.81年かかります。
1年間の利回り(単利)=1年のスワップ÷必要な保証金額=約23.9%です
レバレッジ=166万円/56.5万円=2.93倍です。


これを、三菱商事フューチャーズ証券のアクティブコース(レバレッジ約20倍のコース、取引証拠金は10万ランドが7.5万円、1万スイスフランが5万円)で計算してみると、
1ペアあたり必要な保証金=取引保証金の額+下落する額=7.5万円+51.5万円=59.0万円
 (過去のデータからの下落は最大約51.5万円)
スワップは1日370円、1年で13.50万円。
 下落する額をスワップで埋め合わせるのに3.81年かかります。
1年間の利回り(単利)=1年のスワップ÷必要な保証金額=約22.9%です
レバレッジ=166万円/59万円=2.81倍です。


これを、三菱商事フューチャーズ証券のスタンダードコース(レバレッジ約13倍のコース、取引証拠金は10万ランドが10万円、1万スイスフランが7.5万円)で計算してみると、
1ペアあたり必要な保証金=取引保証金の額+下落する額=10万円+51.5万円=61.5万円
 (過去のデータからの下落は最大約51.5万円)
スワップは1日370円、1年で13.50万円。
 下落する額をスワップで埋め合わせるのに3.81年かかります。
1年間の利回り(単利)=1年のスワップ÷必要な保証金額=約22.0%です
レバレッジ=166万円/61.5万円=2.69倍です。



以上より、長期投資において、単純な「ランド買い、円売り」戦略は、「10万ランド買い、3万スイスフラン売り」に比較して、利率が低く、下落リスクが高く、おすすめできません。
もしされる場合は、レバレッジは2.8倍以下にしてください。


→以上詳しくは、rand swiss.xlsのエクセルファイルを参照してください。

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