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「サヤ取り」 以前のおすすめ銘柄ペア  (^o^)



2007/2/20現在
【注目のペア】

・武田(4502)−関西電力(9503)
何故かわかりませんが、私の利益の多く(サヤ取りの利益のうち約50%)がこのペアででています...。
「武田売り、関電買い」のタイミングのみ、おすすめします。


・中国電力(9504)−ハウス(2810) ★★★
サヤ=中国電力×400−ハウス×500。
(1) おすすめの仕掛けは、サヤが大きいとき、つまり「中国電力売り、ハウス買い」のタイミングですが、このタイミングでの仕掛けは、めったにできません。
サヤ≧10万円で仕掛け→(サヤがさらに拡大すれば増玉)→サヤ≦4万円で手仕舞いがおすすめです。
(2) サヤ≦5000円で、「中国電力買い、ハウス売り」で仕掛け→で、最低3週間、できればサヤ≧8万円で手仕舞いというのも可能かと思います。


・NTT(9432)−九電(9501) ★★

・NTT(9432)−東電(9501) ★★
信用倍率は東電0.12 vs NTT 5.26であり、「東電買い、NTT売り」のタイミング(過去1年で4回あり)で仕掛けたいころです。

・NTT(9432)−関電(9503) ★★
「関電買い、NTT売り」のタイミングがで仕掛けたいころです。

※NTTと、九電、東電、関電のサヤ取りですが、
一番リスクが低く、相性がよいのが、九電です。
「NTT買い、電力会社売り」で仕掛けるときは、「NTT−九電」のペアがおすすめです。
逆に、「NTT売り、電力会社買い」で仕掛けるときは、「NTT−関電」 or 「NTT−東電」のペアがよいかと思います。


・昭和シェル(5002)−新日本石油(5001) ★★
同業種サヤ取りのペアです。


・ヤマハ(7951)−ホンダ(7267) ★★
同業種サヤ取りのペアです。


・千葉銀行(8331)−横浜銀行(8332)  ★★
同業種サヤ取りのペアです。


・新日鉄(5401)−JFE(5411) ★★
同業種サヤ取りの例です。
仕掛けのタイミングが年に1回くらいです。


・三井住友(8316)−野村證券(5411) ▲
「三井住友売り、野村買い」のタイミングで仕掛けたいです。
おすすめどは低いです。


・三菱商事(8058)−伊勢丹(8238) ★★★
なかなかよいペアと思います。
サヤ=三菱商事−伊勢丹。
(1) おすすめの仕掛けは、サヤが大きいとき。
サヤ≧530で仕掛け→(サヤ≧590で増玉)→長めに保有してサヤ≦130で手仕舞い。
これで利益率約20%です。
(2) サヤが小さくなったとき
サヤ≦50、できれば、サヤ≦−15で仕掛け→サヤ≧150で手仕舞い。
これで利益率5%〜8%くらいです。


・日新電機(6641)−伊勢丹(8238) ★
「日新電機売り、伊勢丹買い」のタイミングで仕掛けたいです。


・三菱商事(8058)−三菱UFJ銀行(8306) ★★
三菱グループサヤ取りペアです。
まずまずの組み合わせです。三菱UFJは1単元=150万円。
「三菱商事買い、三菱UFJ銀行売り」のタイミングで仕掛けたいです。


・昭和電工(4004)−みずほ銀行(8411) ★★
サヤの25日移動平均の±2SD以上で仕掛け→0SDで手仕舞い、±3.5SDで損切りがよいかと思います。


・ベネッセコーポレーション(9783)−ハウス(2810) ★★
内需株同士のペアです。
「ベネッセ買い、ハウス売り」のタイミングで仕掛けたいです。


・ホンダ(7267)−東京ガス(9531) ★★
「ホンダ売り、東京ガス買い」のタイミングがおすすめです。


・KDDI(9433)−ヤマハ(7951) ★★
よい組み合わせです
長期でみるとサヤは拡大傾向になりますので、「KDDI売り、ヤマハ買い」のタイミングでの仕掛けは、新高値更新してからがよいと思います。


・九州電力−関西電力 ★★
「九電売り、関電買い」の仕掛けがおすすめです。


・九州電力−東北電力 ★★
「九電売り、東北電力買い」の仕掛けがおすすめです。

2006/10/10(火)
KDDI(9433)−武田(4502)

サヤ=KDDI×1−武田×100

現在KDDI(9433)の株価が高く、武田(4502)の株価が低くなっています。
信用倍率は、KDDIが1.07、武田が2.83です。

2005年8月からのサヤは、最大4.6万円、最小−9.7万円、平均−0.85万円、SD=3.4万円。

【仕掛け】
サヤ>3.8万円、できればサヤ>4.2万円で仕掛け「KDDI(9433) 1株売り、武田(4502)100株買い」がおすすめかと思います。
増玉ポイントは、サヤ>6.6万円。

【手仕舞い】
増玉なしなら、サヤ<−1.5万円で。
増玉したら、サヤ<3.8万円で。

というのは、いかがでしょうか。

2006/10/10(火)
↓電通−イオンのペアは利益確定もできず、増玉もできないところでうろうろしてます...(^_^;
ちょっとつらいですね。

2006/9/19夕方現在
電通(4324)−イオン(8267)

サヤ=電通−イオン×100

現在、電通(4324)の株価が低く、イオン(8267)の株価が高くなっています。 電通の信用倍率=2.279
イオンの信用倍率=0.402(やや低い:問題点)
2006/9/19の終値の、電通は1単元=1株=32.8万円、イオンは1単元=100株=28.75万円。サヤ=4.05万円。

2005/1/4〜のサヤは、3.8万円〜14.6万円
過去180日間の、サヤの平均=8.7万円、標準偏差=2.85万円、m-2SD=3.0万円
SD÷電通=8.69%…………1SDサヤが動いたときの利益率
SD÷回帰係数=-104日…………104日間でサヤが1SD下に動いてしまうということ
相関係数=0.659

仕掛け
サヤ≦3.8万円で、「イオン(8267)100株売り、電通(4324)1株買い」で仕掛ける。
増玉ポイント(1)は、サヤ≦2.4万円。増玉ポイント(2)は、サヤ≦1.0万円。

手仕舞いは、
増玉なしなら、サヤ≧6万円で。
増玉したら、サヤ≧3.8〜5万円で。

という、戦略でいかがでしょうか。

このペアは、早めの手仕舞いがよいかと思っています。
(また、別のペアですが、電通1株買い、225ETF(1306)20株売りというペアの方が安全性が高いように思います。)

2006/9/12夕方現在
REITのサヤ取りです。CASサヤ情報のおすすめ銘柄ペアですが、仕掛け時がやってきました。
サヤ=日本ビルファンド(8951)−ジャパンリアルエステイト(8952)
日本ビルファンド(8951)の信用倍率0.126と少し低い(問題点)。
ジャパンリアルエステイト(8952)の信用倍率=0.411
2006/9/12の終値の、8951は1単元=1株=123万円、8952は1単元=1株=108万円。サヤ=15万円。

2005/1/4〜のサヤは、-2万円〜15万円
過去180日間の、平均=7.7万円、標準偏差=3.5万円、m+2SD=14.8万円
SD÷日本ビル=2.87%…………1SDサヤが動いたときの利益率
SD÷回帰係数=89日…………89日間でサヤが1SD上に動いてしまうということ
相関係数=0.717

仕掛け
サヤ≧15万円で、「日本ビル8951売り、ジャパンリアル8952買い」で仕掛ける。
増玉ポイント(1)は、サヤ≧18万円。増玉ポイント(2)は、サヤ≧21万円。

手仕舞いは、
増玉なしなら、サヤ≦11万円で。
増玉したら、サヤ≦14〜15万円で。

という、戦略でいかがでしょうか。

2006/7/10夕方現在
(1)サヤ=銀行ETF1615×4−TOPIX ETF1306
仕掛け : サヤ≧250で、「銀行ETFを400株空売り、TOPIX ETFを100株買い」で仕掛ける。
手仕舞い : サヤ≦150〜160で手仕舞いする。

(2)サヤ=武田薬品4502×200−関西電力9503×500
仕掛け : サヤ≧180,000で、「武田を200株空売り、関西電力を500株買い」で仕掛ける。
手仕舞い : サヤ≦40,000〜60,000で手仕舞いする。


2006/7/3夕方現在
(1)サヤ=武田薬品4502アステラス製薬4503
仕掛け : サヤ≧2900で、「武田空売り、アステラス買い」を各100株ずつで仕掛ける。
手仕舞い : サヤ≦2500で手仕舞いする。

(2)サヤ=アステラス製薬4503東京電力9501
仕掛け : サヤ≦1000で、「東京電力空売り、アステラス買い」を各100株ずつで仕掛ける。
手仕舞い : サヤ≧1500で手仕舞いする。

(3)サヤ=千葉銀行8331横浜銀行8332
仕掛け : サヤ≧220で、「千葉銀行空売り、横浜銀行買い」を各1000株ずつで仕掛ける。
手仕舞い : サヤ≦170で手仕舞いする。


2006/5/11現在


千葉銀行8331横浜銀行8332
2006年5月1日終値までのサヤグラフ。
千葉銀行−横浜銀行です。
2006/5/1の終値では、千葉銀行=1039円、横浜銀行=895円→「千葉銀行−横浜銀行」のサヤ=1039−895=144円です
どちらも、1単元=1000株です。
千葉銀行−横浜銀行のサヤグラフ
エクセルの表




武田薬品工業4502アステラス製薬4503

1999年10月〜2006年5月11の週足でのサヤですが、
最高2700円、最低700円、平均1626円、標準偏差489円。
平均+2SD=2603円、平均+SD=2114円、平均−SD=1137円、平均−2SD=649円です。

2006/5/11の終値では、サヤは2570円です。
もうそろそろ、武田空売り、アステラス買いのチャンス到来と思われます。

サヤの日足(2005/1/4〜2006/5/11)は、 エクセルの表を参照して下さい。

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