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【サヤ取り銘柄ペアのエクセルファイル】

  サヤ取りしやすい銘柄のペアをあげてみました。
・2010年2月5日に、銘柄ペアを大幅に変更しています。
・2010年3月12日、新日石が、新日鉱HDと合併するため、銘柄ペアからはずしました。
・2010年5月7日、サヤ取りペアのところに、2つの銘柄の信用倍率の比の対数と、現在の相対的な鞘位置から計算した「独自の指数」を導入しました。マイナス1000〜プラス1000までで、高い程、仕掛けるのによい時期と思われます。
・Infoseek Moneyのポートフォリオが2010年5月15日で終了となり、今後どうしようか検討中です。
・Infoseek Moneyのポートフォリオは、しばらくは続けられるようです。有料でもいいし続けてほしいです。すごく便利なので。


詳しくは、右記のエクセルのファイルを参照してください(ZIPで圧縮してます。ファイルサイズ約500KB。)
 → kp2.zip
 (2010/ 9/17 更新)


kp2.zipのエクセルファイルの更新は終了しました。多忙のためです...(^_^);




kp2.zipのファイルの見方

・Sheet1の左側は、各銘柄の株価がのっています。

「変動係数」  5列目
株価の標準偏差(SD)を平均(m)で割ったものです。つまり、「変動係数=SD÷m」。
変動係数が大きい銘柄(例:みずほ銀行)では株価の変動が大きく、変動係数が小さい銘柄(例:ベネッセコーポレーション)では株価の変動が小さいです。
2つの銘柄の変動係数が同じくらいなら、その銘柄ペアの平均に対するばらつきが同じくらいと言えます。
銘柄ペアで、この値が同じくらいのものを選ぶとよいです。

「最高÷最低」  6列目
期間における最高の株価を最低の株価で割ったものです。
要するに、株価の「最高値÷最安値」のことです。
この値が同じくらいの銘柄がおすすめです。

「現在のZ値」  10列目
現在の株価が、
平均株価にあるときは「Z値=0」………偏差値で言うと50
平均株価+1SDにあるときは「Z値=1」………偏差値60
平均株価+2SDにあるときは「Z値=2」………偏差値70
平均株価+3SDにあるときは「Z値=3」………偏差値80
平均株価−1SDにあるときは「Z値=−1」………偏差値40
平均株価−2SDにあるときは「Z値=−2」………偏差値30
平均株価−3SDにあるときは「Z値=−3」………偏差値20
です。

「現在の株価位置(%)」   12列目
株価の最安値を0、最高値を100としたときに、現在の株価がどのくらいにあるかをあらわしています。




・Sheet1の右側には、いくつかの銘柄ペアのサヤがのっています。
一番上の段の矢印:
「↑」サヤが大きくなりやすい銘柄
「↓」サヤが小さくなりやすい銘柄
「同等」はサヤが一定の範囲で動きやすい銘柄。

これらは、単に、ペア銘柄の信用倍率の比だけでみています。
円キャリートレード〜リーマンショックなどさまざまなことがあったここ数年の相場で、ほぼ例外がなかったのが、「信用取引の評価損益率がマイナス」ということです。つまり、信用取引では、買いも、売りもどちらも、利益率はマイナスということです。信用買いが多い銘柄は上値が重く、信用売りが多い銘柄は下値が固いということです。


「↑」の銘柄ペア
 サヤが大きくなりやすい傾向があるので、サヤが大きくなったときの仕掛けと、サヤが小さくなったときの仕掛け方法を変える必要があります。
 サヤが大きくなったときに仕掛ける場合は、ハイリスク・ローリターンです。必ず「新高値」、つまりそれまででサヤが最大になったときに仕掛けます。また、手仕舞いは、迅速にすべきです(例えば、0.5SD有利に展開したときなど)。また、サヤが思惑と逆に動く、つまり、さらに大きくなっていった場合は、増玉でなく、損切りがベターと思います。損切りラインは、1SD大きくなってしまった場合とか、買い銘柄の投入資金の5%くらいでよいかと思います。
 逆に、サヤが小さくなったときに仕掛ける場合は、ローリスク・ハイリターンです。こういう機会はめったにありませんが...。「新低値」でなくても、だいたいのところで仕掛けても大丈夫です。また、手仕舞いまでの期間は、短期でなく、十分に長く保有したほうがよいです。サヤが思惑と逆に動く、つまりさらに小さくなった場合は増玉で対応します。

「↓」の銘柄ペアは、「↑」と反対に考えてください。



「15列目の変動性」   2010/2/5
サヤペアの変動性ですが、この値が約10%以下くらいのペアがおすすめです。
この値が10%を超えているのは、変動性が大きいので、避けたほうがよいかとは思います。
別の見方からすると、この値が大きいとハイリスク・ハイリターン、小さいとローリスク・ローリターンです。

「14列目の相関係数(−1〜+1)」
2つの銘柄の間の相関係数です。
この値が1に近い程、2つの銘柄の株価は同じような動きをします。
この値が小さいと株価は同じような動きをしなくなり、この値が0だと株価の動きはバラバラになります。
この値がマイナスだと、片方の銘柄の株価が上昇した場合、もう片方の銘柄の株価は下落する傾向があります。

「12列目の、現在の鞘位置(%)」
鞘の最小を0、鞘の最大を100としたとき、現在の鞘がどの位置にいるかをみたものです。

「13列目の、独自の指数」   2010/5/7
いつ仕掛けたらよいのかをもう少し客観的にみるために、独自の指数を作ってみました。
この指数は−1000〜+1000の間で、プラスだと仕掛けるのが可能な時期で、プラスの値が大きいほど仕掛けるのによい時期と考えられます。
逆に、マイナスだと仕掛けない方がよい時期。
この指数は、2つの銘柄の信用倍率の比の対数と、現在の相対的な鞘位置から計算しています。
仕掛けるタイミングをみるのに、よい指標ではないかと思っていますが、作ったところでありまだ検証していません。


【おすすめのペア】 2010/2/5(月)更新

kp2.zipにあげた銘柄以外では、
アステラス×100−野村證券×100
東京電力×100 −東京ガス×1000
ベネッセ×200 −四国電力×300

N225 ETF(銘柄コード:1321)との組み合わせで、
昭和シェル×100−N225×8
NTT×100    −N225×20
ホンダ×100  −N225×22
アステラス×100−N225×20
N225×52    −武田×100
などはいかがでしょうか...。

【おすすめしないペア】 2010/2/5(月)更新
・関西電力−四国電力
・東京電力−関西電力
・九州電力−四国電力
・東京電力−アステラス
・中国電力−ベネッセ
・九州電力−ベネッセ
・東京ガス−昭和シェル
・東京ガス−KDDI
・東京ガス−横浜銀行
・JR東海−横浜銀行
・JR東海−京都銀行
・京都銀行−横浜銀行
・京都銀行−キヤノン
・トヨタ−キヤノン
・KDDI−武田
・横浜銀行−NTT
・ヤマハ−銀行ETF
・トヨタ−三菱重工
・新日鉄−三井住友
・新日鉄−トヨタ
・三菱重工−みずほ
・三菱商事−伊勢丹
・三菱商事−三菱UFJ

・KDDI−N225
・東京ガス−N225
・横浜銀行−N225
・東京電力−N225
・新日鉄−N225
・JR東海−N225

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Please believe me.

The river told me,
very softly,
want you to hold me.






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